Do Moving Average Systeme Arbeiten

Zuerst eine kurze Werbung. Sind Sie interessiert an bewährten Methoden, um Geld zu verdienen (und vermeiden Sie es zu verlieren) mit Markt-Timing Toms Buch, wie zu investieren, wenn Sie nicht leisten können, zu verlieren. Ist in Print - und Kindlybook-Editionen erhältlich. Die Methoden in dem Buch sind nicht die gleichen wie in diesem Artikel diskutiert. Erhältlich bei Amazon. Druckversion ist 18.95 und die KindleeBook Version ist 8.95. Nun, auf dem freien Forschungsbericht Market Timing Works auch ein einfaches Moving Average System können Beat Buy amp Hold Als Teil unserer laufenden Markt-Timing-Forschung haben wir eine Analyse auf gleitende durchschnittliche Systeme zu beweisen, tote falsch den Markt quotexpertsquot, die fortwährend behaupten Markt Timing funktioniert nicht. Der Gleason Report verwendet keine gleitenden Durchschnitte für das Timing des SampP500, aber viele Investoren und Beratungsdienste tun. Unsere Ergebnisse bestätigen, dass viele gleitende durchschnittliche Systeme können leicht zu schlagen Kauf und halten. Es gibt jedoch signifikante Unterschiede in der Leistung über verschiedene Zeiträume. Das beste gleitende durchschnittliche System, das wir entworfen haben, basiert auf einem Durchschnittsmodell von 4010 Wochen, aber erörtert auch die Ergebnisse aus anderen Intervallen. Der Schluss aus unserer Forschung: Market Timing funktioniert. Einfache gleitende durchschnittliche Systeme beat Buy amp Hold und mit weniger Marktrisiko. Die unten stehenden Daten zeigen die Ergebnisse von Systemen, die wir erstellt haben, die über einen Zeitraum von 43 Jahren von 1960 bis 2003 Gleitende Mittelwerte für Zeitgeschäfte auf dem SampP500-Index verwenden. Die verschiedenen Zeilen zeigen das Ergebnis der Änderung der Zeitintervalle und Verwendung von ein und zwei gleitenden Durchschnittswerten . Wir verwendeten die wöchentlichen Freitag Schlusskurse anstatt Tagespreise. Die gleitenden Durchschnittsergebnisse beinhalten den jüngsten Kaufhandel, auch wenn er noch offen ist. Die Überschrift Beschriftungen sind wie folgt: BampH Einfache kaufen und halten Aggregat-Renditen Modell Ergebnisse des gleitenden Durchschnittes System Besser Der Prozentsatz, mit dem das Modell zu schlagen Kauf und halten Trades Die Anzahl der Round-Trip-Trades Erfolg Der Prozentsatz der Trades, die Geld verdienten AvgGain Gesamteinkünfte Dividiert durch Trades AvgLoss Total verlorene Dollar dividiert durch Trades MedGain Der Median Durchschnitt aller gewinnenden Trades MedLoss Der Median Durchschnitt aller verlorenen Trades WieghtedGain Der gewichtete durchschnittliche Durchschnitt der Gewinne und Verluste pro Handel Risiko Die Modelle Zeit auf dem Markt geteilt durch die Zeit im Markt Der Kauf-und Haltbarkeit Testergebnisse Die beste Leistung bei einer 10.000-Investition über die 43-Jahres-Zeitraum kam aus einer 40-wöchigen und einer 10-wöchigen Kombination (200 Tag 50 Tage). Aber es gab große Unterschiede, als wir die Perioden in zwei Abschnitte brachen: 1960-1980 und 1980-2003. Das genaue Jahr reicht arent kritisch, aber deutlich zeigen, dass bewegte durchschnittliche Systeme viel besser funktionierte vor 20 Jahren. Heres, wie die beiden gleitenden Durchschnitt System funktioniert. Kauf, wenn der Schlusskurs über dem längeren gleitenden Durchschnitt liegt, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter dem längeren gleitenden Durchschnitt liegt. Also, wenn der Schlusskurs geht über die 200 Tage gleitenden Durchschnitt kaufen wir. Verkaufen, wenn die 50 Tage unter den 200 Tag geht. Kaufen Sie nicht wieder, bis der Preis über den 200 geht. Anmerkung: Dieses kann eine Situation verursachen, in der der Preis über dem 40w MA aber das 10w MA unter dem 40w ist. In diesem Fall kaufen Sie wieder, wenn die 50 Tage geht über den 200 Tag. In der Tabelle unten, auf Zeile vier, ist die 4010 die beste Kombination und schlagen kaufen und halten um 2,37-mal. 68 der Trades waren erfolgreich und machten etwa zwei Trades pro Jahr. Es war auf dem Markt 69 der Zeit. Wenn nicht in Aktien gab es 5 pro Monat für die in kurzfristigen Anleihen. Der 4410 kam an zweiter Stelle. Die unterschiedlichen Summen in der BampH-Spalte treten aufgrund unterschiedlicher Start - und Enddaten auf. Nun, brechen die 43 Jahre in zwei Abschnitte. Von 1960 bis 1980 war der 4010 der Sieger. Von 1980 bis 2003, die 4010 Beat kaufen und halten bis 20. Es war auf dem Markt nur 73 der Zeit (Risiko) und war erfolgreich auf 73 der 33 Trades. Manche Menschen verwenden eine einfache 200-Tage gleitenden Durchschnitt (40 Wochen) für Markt-Timing. Es tat nicht fast so gut über die 43 Jahre wie die 4010. Die 65 Trades Arbeit zu 1,5 pro Jahr und 45 waren erfolgreich. Es war auf dem Markt 66 der Zeit. Nun, brechen, dass in zwei Perioden. Die 200 Tage gleitenden Durchschnitt gut in den früheren Jahren von 1960 bis 1980. Es hat nicht fast so gut in den letzten 23 Jahren getan, aber das Risiko ist immer noch recht gut. Der wichtigste Punkt unserer Analyse ist: Ein einfaches, mechanisch gleitendes Durchschnittssystem schlägt den Buy Amp-Hold eines Indexfonds über 20 Jahre und mit 30 weniger Risiko. Moving Average Systeme haben Perioden von schlechter Leistung, aber halten sich ziemlich gut über Zeit. Also, warum so viele Kommentatoren und so genannte Experten ständig bash Markt-Timing, wenn es offensichtlich funktioniert Erstens haben die meisten Investoren nicht die Geduld oder das Vertrauen, um den Börsenhandel. Sie Panik aus Trades, wenn der Markt bewegt sich gegen sie anstatt zu warten, für das System-Signal. Sie sind wahrscheinlich besser dran in einem Investmentfonds mindestens etwas Geld verdienen. Zweitens sind uninformierte Investoren die Quelle von Gewinnen für Investmentfonds. Es ist nicht die Geld-Job, um Investoren über Marktstrategien zu erziehen. Außerdem erhalten sie einen Prozentsatz des Vermögens, auch wenn der Investor Geld verliert. Viele Investmentfonds haben über 100 Portfolio-Umsatz jedes Jahr, wie sie hektisch kaufen und verkaufen Aktien. Ironischerweise sind sie lausig Markt-Timer Handel auf Investor Geld. Tatsache: Die meisten Investmentfonds unterliegen kurzfristig den Indexfonds und praktisch alle Investmentfonds unterdurchschnittlich über einen Zeitraum von 10 Jahren. Sie werden durch Handelskosten und Aufwendungen zurückgehalten. Die offensichtliche Schlussfolgerung: Platzieren Sie Ihre Vermögenswerte in einem Indexfonds. Optional können Sie einzelne Aktien kaufen oder einen Teil Ihres Portfolios mit einer bewährten Timing-Strategie verwalten. Wenn yourre bereit sind, Ihr eigenes Geld zu handhaben und Selbstdisziplin zu haben, sollten Sie nicht das Management des Marktes mit etwas von Ihrem Geld betrachten, um viel bessere Rückkehr zu erhalten Ein viel besseres System Bewegliche Durchschnitte sind einfach. Couldnt ein intelligentes Modell viel besser Ein gleitender Durchschnitt System nach Definition immer den Markt auf dem Weg nach oben und auf dem Weg nach unten. So kauft es immer ein wenig spät und verkauft spät. Die Nogales Market Alert ist in Echtzeit und ziemlich viel schlauer. Es hat etwa das gleiche Risiko Ebene aber viermal die Rückkehr der besten gleitenden Durchschnitt System. Im Jahr 2003 kaufte Nogales Market Alert in der SampP500 im Februar bei 829 gekauft, während die gleitenden Durchschnitt im Mai bei 944 gekauft. Nogales Market Alert wird wahrscheinlich eher zu verkaufen. Da Märkte in der Regel fallen viel schneller als sie steigen. Früh aussteigen ist sehr wichtig für die Herstellung von überlegenen Renditen. Fakt: Eine intelligente Markt-Timing-Strategie kann ein überdurchschnittliches System deutlich übertreffen. Sehr wenige Timing-Systeme kombinieren hohe Renditen mit wenigen verlieren Trades. Wir vergleichen die beste gleitende Durchschnittskombination (4010) zum Nogales Market Alert. Auf einem 25jährigen Rücktest, 1979 bis 2003, bewegte sich das durchschnittliche Modell 10.000 zu 125.000 auf 35 Trades. Market Alert drehte 10.000 zu 450.000 auf 12 Trades. Der Unterschied im Kapitalwachstum zwischen Nogales Market Alert und Buy amp Hold ist das Ergebnis des Geldes wächst mit einer höheren jährlichen Rendite. Market Alert verdiente 16 pro Jahr über die 25 Jahre und Buy amp Hold verdient 10.2. Viele große Konzerne und unabhängige Investoren suchen eine 15 Return on Equity pro Jahr und Sie sollten auch. Das ist nicht unrealistisch. Für weitere Informationen über Nogales Market Alert, lesen Sie unsere FAQ. Es erklärt, was das Modell tut und wie man es für verbesserte Investitionserträge verwendet. Was bedeutet die 4010 gleitende durchschnittliche Show für die SampP500 ab Januar 2004 Heres das Diagramm. Es ist immer noch auf dem Markt und so ist Market Alert. Welches glaubst du, wird ein höherer Preis erhalten, wenn seine Zeit, um zu verkaufen, ist ein einfaches technisches Analyse-Tool, das Preis-Daten glättet, indem Sie eine Ständig aktualisierten Durchschnittspreis. Der Durchschnitt wird über einen bestimmten Zeitraum, wie 10 Tage, 20 Minuten, 30 Wochen oder jede Zeitdauer, die der Händler wählt, übernommen. Es gibt Vorteile mit einem gleitenden Durchschnitt in Ihrem Trading, sowie Optionen auf welche Art von gleitenden Durchschnitt zu verwenden. Moving durchschnittliche Strategien sind auch beliebt und kann auf jeden Zeitrahmen angepasst werden, sowohl langfristige Investoren und kurzfristige Händler passen. (Siehe Die Top Four Technical Indicators Trend Trader müssen wissen.) Warum ein Moving Average Ein gleitender Durchschnitt kann helfen, reduzieren die Menge an Lärm auf einer Preis-Chart. Schauen Sie sich die Richtung der gleitenden Durchschnitt, um eine grundlegende Vorstellung davon, wie der Preis bewegt wird. Abgewinkelt und der Preis ist nach oben (oder war vor kurzem) insgesamt, abgewinkelt und der Preis verschiebt sich insgesamt, bewegte sich seitwärts und der Preis ist wahrscheinlich in einer Reihe. Ein gleitender Durchschnitt kann auch als Unterstützung oder Widerstand dienen. In einem Aufwärtstrend kann ein 50-Tage-, 100-Tage - oder 200-Tage-Bewegungsdurchschnitt als Stützpegel dienen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Dies ist, weil der Durchschnitt fungiert wie ein Boden (Unterstützung), so dass der Preis springt von ihm aus. In einem Abwärtstrend kann ein gleitender Durchschnitt als Widerstand wie eine Decke wirken, der Preis schlägt ihn und fängt wieder an, wieder zu fallen. Der Preis nicht immer respektieren die gleitenden Durchschnitt auf diese Weise. Der Preis kann durch ihn leicht oder stoppen und rückwärts laufen, bevor er es erreicht. Als allgemeine Richtlinie, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt ist der Trend ist. Wenn der Preis unter einem gleitenden Durchschnitt ist der Trend nach unten. Bewegungsdurchschnitte können jedoch unterschiedliche Längen haben (kurz erörtert), so kann man einen Aufwärtstrend angeben, während ein anderer einen Abwärtstrend anzeigt. Arten von Bewegungsdurchschnitten Ein gleitender Durchschnitt kann auf unterschiedliche Weise berechnet werden. Ein fünf Tage einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) addiert einfach die fünf letzten täglichen Schlusspreise und teilt sie durch fünf, um einen neuen Durchschnitt jeden Tag zu verursachen. Jeder Durchschnitt ist mit dem nächsten verbunden, wodurch die singuläre fließende Linie. Eine andere populäre Art von gleitendem Durchschnitt ist der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA). Die Berechnung ist komplexer, erfordert aber grundsätzlich mehr Gewichtung auf die jüngsten Preise. Plot ein 50-Tage-SMA und eine 50-Tage-EMA auf dem gleichen Chart, und Sie werden bemerken, dass die EMA reagiert schneller auf Preisänderungen als die SMA, aufgrund der zusätzlichen Gewichtung auf aktuelle Preisdaten. Charting-Software und Handelsplattformen tun die Berechnungen, so dass keine manuelle Mathematik erforderlich ist, um eine MA zu verwenden. Eine Art von MA ist nicht besser als eine andere. Eine EMA kann in einer Aktie oder einem Finanzmarkt für eine Zeit besser funktionieren, und manchmal kann ein SMA besser funktionieren. Der Zeitrahmen, der für einen gleitenden Durchschnitt gewählt wird, wird auch eine bedeutende Rolle spielen, wie effektiv er ist (unabhängig vom Typ). Durchschnittliche durchschnittliche Länge Durchschnittliche durchschnittliche Längen sind 10, 20, 50, 100 und 200. Diese Längen können je nach Handelshorizont auf einen beliebigen Chartzeitrahmen (eine Minute, täglich, wöchentlich usw.) angewendet werden. Der Zeitrahmen oder die Länge, die Sie für einen gleitenden Durchschnitt wählen, der auch Rückblickzeit genannt wird, kann eine große Rolle spielen, wie effektiv er ist. Ein MA mit einem kurzen Zeitrahmen reagiert viel schneller auf Preisänderungen als ein MA mit einem langen Blick zurück Zeitraum. In der untenstehenden Grafik zeigt der 20-Tage-Gleitkurs den tatsächlichen Preis genauer an als der 100-Tage-Kurs. Der 20-tägige Tag kann für einen kürzerfristigen Trader von analytischem Nutzen sein, da er dem Preis enger folgt und daher weniger Verzögerungen verursacht als der längerfristige gleitende Durchschnitt. Lag ist die Zeit, die für einen gleitenden Durchschnitt benötigt wird, um eine mögliche Umkehr zu signalisieren. Als eine allgemeine Richtlinie, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt liegt, wird der Trend betrachtet. Also, wenn der Preis sinkt unter dem gleitenden Durchschnitt es signalisiert eine potenzielle Umkehr auf der Grundlage dieser MA. Ein 20-Tage gleitender Durchschnitt liefert viel mehr Umkehrsignale als ein 100-Tage gleitender Durchschnitt. Ein gleitender Durchschnitt kann jede beliebige Länge, 15, 28, 89 usw. sein. Die Anpassung des gleitenden Durchschnitts, so dass es genauere Signale auf historischen Daten liefert, kann dazu beitragen, bessere Zukunftssignale zu erzeugen. Handelsstrategien - Crossovers Crossovers sind eine der wichtigsten gleitenden Durchschnittsstrategien. Der erste Typ ist ein Preis-Crossover. Dies wurde früher diskutiert und ist, wenn der Kurs über oder unter einem gleitenden Durchschnitt kreuzt, um eine mögliche Trendveränderung zu signalisieren. Eine andere Strategie ist es, zwei gleitende Durchschnitte auf ein Diagramm anzuwenden, ein längeres und ein kürzeres. Wenn die kürzere MA über die längerfristige MA geht, ist das ein Kaufsignal, wie es den Trend anzeigt, sich zu verschieben. Dies wird als goldenes Kreuz bezeichnet. Wenn die kürzere MA-Kreuzung unterhalb der längerfristigen MA ist ein Verkaufssignal, wie es zeigt den Trend nach unten verschiebt. Dies wird als Totentodeskreuz bezeichnet. Bewegungsdurchschnitte werden auf der Grundlage von historischen Daten berechnet, und nichts über die Berechnung ist prädiktiv in der Natur. Daher können Ergebnisse mit gleitenden Durchschnitten zufällig sein - manchmal scheint der Markt die Resistenz und Handelssignale von MA zu respektieren. Und andere Male zeigt es keinen Respekt. Ein Hauptproblem besteht darin, dass, wenn die Preisaktion choppy wird, der Preis hin und her wechselt und mehrere Trend-Reversaltrade-Signale erzeugt. Wenn dies geschieht, sein bestes, um beiseite zu treten oder einen anderen Indikator zu verwenden, um zu helfen, den Trend zu erklären. Dasselbe kann bei MA-Crossover auftreten, wo die MAs für eine Zeitspanne verwirren, die mehrere (magere Verlierenden) Trades auslöst. Gleitende Mittelwerte arbeiten sehr gut in starken Trending-Bedingungen, aber oft schlecht in choppy oder ranging Bedingungen. Das Anpassen des Zeitrahmens kann dies vorübergehend unterstützen, obwohl es an einem gewissen Punkt wahrscheinlich ist, dass diese Probleme ungeachtet des für die MA (s) gewählten Zeitrahmens auftreten. Ein gleitender Durchschnitt vereinfacht die Preisdaten durch Glättung und Erzeugung einer fließenden Linie. Dadurch können Trenntrends vereinfacht werden. Exponentielle gleitende Mittelwerte reagieren schneller auf Preisänderungen als ein einfacher gleitender Durchschnitt. In einigen Fällen kann dies gut sein, und in anderen kann es zu falschen Signalen führen. Auch die Wechselkurse mit einer kürzeren Rückblickperiode (z. B. 20 Tage) reagieren schneller auf Preisänderungen als ein Durchschnitt mit einer längeren Blickperiode (200 Tage). Moving Durchschnitt Crossovers sind eine beliebte Strategie für die Ein-und Ausgänge. MAs können auch Bereiche der potenziellen Unterstützung oder Widerstand. Während dies kann prädiktiv erscheinen, sind die gleitenden Durchschnitte immer auf historischen Daten basieren und zeigen einfach den durchschnittlichen Preis über einen bestimmten Zeitraum. Sie glauben, dass gleitende durchschnittliche Systeme arbeiten Joined Feb 2010 Status: Mitglied 315 Beiträge Ich habe meine eigene Ansicht, die ich will Diskutieren später, aber ich würde gerne hören, was andere über gleitende durchschnittliche Systeme denken. Glauben Sie, sie haben Potenzial und warum. Das Ziel von diesem ist ein konstruktives Gespräch, das hoffentlich jemand helfen würde, das ich wirklich hoffe, dass Sie Kerle auf das konzentrieren, was wir hier lernen und etwas nützlich beitragen. Um weitere Konflikte zu vermeiden, halten Sie sich bitte an diese Regeln 1- Wir müssen nicht wissen, wie viel moneypips Sie machen, es sei denn, Sie sind speziell diskutieren die Details Ihres Systems 2- Ich habe keine Toleranz überhaupt zu Beleidigungen und die Verwendung von unangemessen Sprache 3- Dies ist nicht Ihr Trading-Journal. So wenden Sie sich bitte von der Entsendung von jedem Handel, den Sie machen 4 Teilen Sie eine nützliche Methode in Bezug auf MAs 5- Schlagen Sie etwas, um unsere Strategie zu verbessern 6- Be friendly Mein Versprechen an Sie. Werden wir etwas nützliches über diesen Thread lernen Wenn Sie nicht wie die oben genannten, würde ich es bitten, Sie zu verlassen, aber Ihre Ihre Entscheidung Vielen Dank für das Stoppen Es hängt davon ab, wie Sie die MA in Ihrem System. Verwenden Sie das Kreuz der MA als Eingang und Ausgang Benutzen Sie sie, um den Trend zu bestimmen Verwenden Sie sie, um einen magischen Zauberstab ein herum Ernsthaft zu drehen, ich denke MA haben einen Platz, in dem ein Händler sie verwenden kann, um auf eine Vorspannung zu entscheiden Oder Trend, wenn Sie würden. Sagen, wenn der Preis über 100 und 200 MA ist, dann wäre meine Vorliebe für lange Trades zu suchen. Wenn der Preis unter 100 und 200 MA ist, dann wäre meine Vorliebe für kurze Handel Setups zu suchen. Preis-Aktion wird Ihren Eintrag und Position Trigger bestimmen und möglicherweise. Ich bin einverstanden, ist die Richtung ein sehr guter Punkt, aber denken Sie, könnten wir sie als das einzige Werkzeug, um unseren Handel auszulösen und profitabel sein. Arthur Hill auf Moving Average Crossovers Arthur Hill auf Moving Average Crossovers Ein beliebter Einsatz für bewegte Durchschnitte ist zu entwickeln Einfache Handelssysteme basierend auf gleitenden durchschnittlichen Crossover. Ein Handelssystem mit zwei gleitenden Durchschnittswerten würde ein Kaufsignal geben, wenn der kürzere (schnellere) gleitende Durchschnitt über dem längeren (langsameren) gleitenden Durchschnitt liegt. Ein Verkaufssignal würde gegeben werden, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter dem längeren gleitenden Durchschnitt liegt. Die Geschwindigkeit der Systeme und die Anzahl der erzeugten Signale hängt von der Länge der gleitenden Mittelwerte ab. Kürzere gleitende durchschnittliche Systeme werden schneller sein, mehr Signale erzeugen und flink für den frühen Einstieg sein. Allerdings werden sie auch mehr falsche Signale als Systeme mit längeren gleitenden Durchschnitten erzeugen. Für Inter-Tel (INTL). Wurde ein 30100 exponentieller gleitender Durchschnittsübergang verwendet, um Signale zu erzeugen. Wenn sich die 30-Tage-EMA über die 100-Tage-EMA bewegt, ist ein Kaufsignal in Kraft. Wenn die 30-Tage-EMA unterhalb der 100-Tage-EMA sinkt, ist ein Verkaufssignal in Kraft. Ein Diagramm des Differentials 30100 wird unterhalb des Preisprotokolls unter Verwendung des Prozentsatz-Oszillators (PPO), der auf (30,100,1) eingestellt ist, gezeigt. Wenn das Differential positiv ist, ist die 30-Tage-EMA größer als die 100-Tage-EMA. Wenn es negativ ist, ist die 30-Tage-EMA weniger als die 100-Tage-EMA. Wie bei allen Trendfolgesystemen funktionieren die Signale auch gut, wenn die Aktie eine starke Tendenz entwickelt, sie sind aber nicht wirksam, wenn die Aktie in einem Handelsbereich ist. Einige gute Einstiegspunkte für Langpositionen wurden in Sept-97, Mar-98 und Jul-99 gefangen. Eine Ausstiegsstrategie, die auf dem gleitenden durchschnittlichen Crossover basiert, hätte jedoch einige dieser Gewinne zurückgegeben. Alles in allem aber wäre das System für den dargestellten Zeitraum rentabel gewesen. Im Beispiel für 3Com (COMS). Wurde ein 2060 EMA-Crossover-System verwendet, um Kauf - und Verkaufssignale zu generieren. Das Diagramm unter dem Preis ist das 2060 EMA-Differential, das als Prozent angezeigt wird und unter Verwendung des Prozentsatz-Preis-Oszillators (PPO) angezeigt wird, der auf (20,60,1) eingestellt ist. Die dünnen blauen Linien über und unter Null (die Mittellinie) repräsentieren die Kauf - und Verkaufs-Triggerpunkte. Die Verwendung von Null als Crossover-Punkt für die Kauf - und Verkaufssignale erzeugte zu viele falsche Signale. Daher wurde das Kaufsignal direkt oberhalb der Nulllinie (bei 2) gesetzt, und das Verkaufssignal wurde knapp unter die Nulllinie (bei -2) gesetzt. Wenn die 20-Tage-EMA mehr als 2 über dem 60-Tage-EMA ist, ist ein Kaufsignal in Kraft. Wenn die 20-Tage-EMA mehr als 2 unterhalb der 60-Tage-EMA ist, ist ein Verkaufssignal in Kraft. Es gab ein paar gute Signale, aber auch eine Anzahl von Peitschen. Obwohl viel von den genauen Ein - und Ausspeisepunkten abhängen würde, glaube ich, dass mit diesem System ein Gewinn erzielt werden könnte, aber nicht ein großer Gewinn und wahrscheinlich nicht genug, um das Risiko zu rechtfertigen. Die Aktie fehlte, einen Trend zu halten und enge Stop-Verluste wäre erforderlich gewesen, um Gewinne zu sperren. Ein nachlaufender Halt oder die Verwendung der parabolischen SAR könnte dazu beigetragen haben, die Gewinne zu sperren. Moving Durchschnitt Crossover-Systeme können effektiv sein, sollte aber in Verbindung mit anderen Aspekten der technischen Analyse (Muster, Leuchter, Impuls, Volumen, und so weiter) verwendet werden. Während es einfach ist, ein System zu finden, das gut in der Vergangenheit funktionierte, gibt es keine Garantie, dass es in der Zukunft funktionieren wird.